Instalando
Microsoft Windows
Baixe a versão mais recente disponível em www.mamedev.org e extraia o seu conteúdo. Dentro da pasta de extração, haverá vários arquivos e pastas (abaixo mostraremos para que servem alguns deles), dentre eles o arquivo mais importante de todos: o mame.exe, o emulador em si. Trata-se de um programa que funciona na linha de comando.
O processo de instalação termina aqui Fácil não?
Outros sistemas operacionais
Neste caso procure por uma versão pré-compilada do executável do MAME (SDL) que pode ser encontrado em alguns repositórios da distribuição Linux de sua preferência ou compile o MAME você mesmo, baixando e descompactando o arquivo do código-fonte em alguma pasta qualquer.
Caso queira compilar o MAME você mesmo, consulte o capítulo Compilando o MAME.